一种含流动性风险的保证金模型

• 作者: 程希骏 陈松松 马利军
• 来源期刊: 中国科学院大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 保证金 LMSV-t模型 pair-copula VaR 流动性风险
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 589-594
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2018.05.003

摘要

针对现有模型无法有效解决期货组合的市场价格风险和流动性风险之间关系的刻画问题,对两种风险分开建模,首先考虑不同期货间同类风险的相关性,再考虑流动性风险和市场价格风险间的交互作用,进而给出一个含流动性风险的保证金模型设定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程希骏	中国科学技术大学统计与金融系	46	302	10.0	14.0
2	马利军	深圳大学管理学院	23	483	10.0	21.0
3	陈松松	中国科学技术大学统计与金融系	1	0	0.0	0.0