带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红

• 作者: 韩咪 马世霞
• 来源期刊: 河北工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 二维对偶模型 扩散 HJB方程 边界策略 比例交易费用
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 页码范围: 30-36
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 5034字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14081/j.cnki.hgdxb.2018.05.005

摘要

研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题,目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化.本文运用随机控制理论,通过对相应哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程的求解,得到了最优分红策略.当收益服从指数分布时,求解了分红现值期望的确切表达式及边界值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马世霞	河北工业大学理学院	18	17	2.0	4.0
2	韩咪	河北工业大学理学院	3	1	1.0	1.0