带约束条件的资产最优化组合问题

• 作者: 秦时月 秦盛军
• 来源期刊: 首席财务官
• 关键词: 期望 波动率 相关系数 KT条件 拉格朗日乘子法
• 年，卷（期）: 2018,（19）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 10-12
• 页数: 3页
• 字数: 2231字
• 语种: 中文

摘要

本文探讨了在多种约束条件下求极值问题,对拉格朗日乘子法以及KT条件的发展历程以及运用条件进行深入探讨.最后结合金融市场,探究了在一定约束条件下资产的最优组合问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦时月		1	0	0.0	0.0
2	秦盛军		1	0	0.0	0.0