农产品期货市场的价格发现功能的实证研究——以小麦为例

• 作者: 夏秋辰 王亚君
• 来源期刊: 首席财务官
• 关键词: 价格发现 小麦期货 现货价格 期货价格
• 年，卷（期）: 2018,（15）
• 所属期刊栏目: 财经理论研究
• 页码范围: 1-3
• 页数: 3页
• 字数: 3227字
• 语种: 中文

摘要

本文是以小麦为例来研究,系统地介绍了期货价格发现功能的概念、成因以及影响因素,然后介绍了相关模型和检验方法,运用Granger因果检验、平稳性检验、相关性分析、协整检验,对小麦的期货价格和现货价格进行实证分析,通过分析来探究小麦期货价格发现功能的效率.分析结果显示:在我国期货市场中,该功能已经得到发挥,但是效率并不高 [1].就小麦期货而言,它的期货价格和现货价格存在长期的相关性,但是在短期内只存在单向引导关系,造成这样的原因主要是我国期货市场机制的不够规范,相关法规制度的不完善.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王亚君	武汉轻工大学经济与管理学院	10	1	1.0	1.0
2	夏秋辰	武汉轻工大学经济与管理学院	1	1	1.0	1.0