基于时间序列模型的股价预测

• 作者: 杨春静
• 来源期刊: 西部皮革
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 股票价格 预测:R
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 理论与研究
• 页码范围: 98-99
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 2309字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1602.2018.12.073

摘要

人们的投资理财方式随着人们生活水平的逐步提高也在发生着一系列的变化.更多的人开始逐渐关注并参与到股票投资市场中来.股票具有高收益的同时也伴随着较高的风险,股票价格的变动受很多因素的影响,因此对于股票价格预测的研究具有非常大的价值,对于股票价格的预测,从股票市场出现开始,就成为很多学者和股民们不断探索的难题.时间序列分析是经济研究领域的一个非常重要的方法,它不仅可以描述历史数据随着时间变化所呈现的规律,而且还可以用于经济领域的一些研究和预测.时间序列预测法在股票市场种常用来对股票价格的变化趋势进行预测,从而为投资者提供合理的决策依据.本文使用美元对人民币对数收益率的历史数据应用时间序列模型对其进行短期预测,得到了很好的预测结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨春静		1	1	1.0	1.0