基于K-MEANS算法选阈值的曲面拟合选基 ——在开放式股票型基金的运用

• 作者: 姚天舒 田穗
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 量化投资 曲面选基 曲面拟合 K聚类
• 年，卷（期）: 2018,（22）
• 所属期刊栏目: 热点透视
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 字数: 2893字
• 语种: 中文

摘要

2003年以来量化投资的方法在中国金融市场逐渐开始,越来越多投资机构在运用量化投资,而其选取金融产品的方法迥异.本文基于曲面选基模型,结合因子时间影响的差异并选取了2009年1月8日至2016年11月1日的5不同形态个部分,对这5个时间段部分进行打分排序,接着运用自建指标对基金收益率的相关性建立三维坐标,运用k聚类算法分类,画出对应散点,并改进使其在曲面拟合得到阈值曲面,通过观察散点在曲面上的分布可以得出所选最优基金.在回测后,本文得出以下结论:运用曲面拟合所选取的基金收益大大超过传统量化方法的收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田穗		16	87	4.0	9.0
2	姚天舒		1	1	1.0	1.0