马尔科夫链在金融中的应用

• 作者: 陈瀚之
• 来源期刊: 中国科技投资
• 关键词: 马尔科夫链 概率测度 离散时间 信用评级
• 年，卷（期）: 2018,（35）
• 所属期刊栏目: 财经纵横
• 页码范围: 144-145
• 页数: 2页
• 字数: 3122字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5811.2018.35.122

摘要

马尔科夫链作为随机过程中的一个重要组成成分,在金融市场的应用十分广泛.本文从概率空间出发,引出概率测度,并进一步引入离散时间下的马尔科夫链模型.而后从实际出发,"利用所学到的离散时间有限状态的马尔科夫链模型,对金融市场中存在的金融产品价格的未来走势进行了预测研究,并对经济社会中公司的信用评级变化进行了合理的预测.