多元线性回归与时间序列模型在股票预测中的应用

• 作者: 李潇宁
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 多元线性回归 时间序列 股票 预测
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 管理论评
• 页码范围: 153-155
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2506字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2272.2019.02.042

摘要

根据上证00001股股票的日线数据,建立多元线性回归和时间序列的预测模型,在对未来数据未知的情况下,利用R语言分析软件预测得出多元线性回归模型和时间序列模型中的回归参数,并评估模型精度.计算结果显示,模型的拟合精度较高,可以较好地拟合该股票数据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李潇宁	山东科技大学数学与系统科学学院	2	5	2.0	2.0