基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例

• 作者: 扶仕彤 金良琼
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: VaR风险测度 分位数回归方法 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 页码范围: 364-369
• 页数: 6页
• 分类号: F2

摘要

本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,基于分位数回归模型所得结果的精度要比传统模型要高。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金良琼		13	4	1.0	2.0
2	扶仕彤		1	0	0.0	0.0