GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布

• 作者: 丁丽 何文凯 傅可昂 李婷 陈豪
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义随机系数自回归 误差方差 自加权估计 渐近正态
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 教学与计算机科学
• 页码范围: 416-421
• 页数: 6页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3647字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2019.04.006

摘要

考虑随机系数自回归模型yt=Φt yt-1+u t,其中Φt为随机系数,ut为随机误差.在允许Φt与ut相依以及Εu4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅可昂	浙江工商大学统计与数学学院	16	15	2.0	2.0
2	李婷	浙江工商大学统计与数学学院	12	67	3.0	8.0
3	丁丽	浙江工商大学统计与数学学院	2	0	0.0	0.0
4	陈豪	浙江工商大学统计与数学学院	1	0	0.0	0.0
5	何文凯	浙江工商大学统计与数学学院	1	0	0.0	0.0