基于ARIMA和ARCH模型的上海出口集装箱运价指数短期分析与预测

• 作者: 李志斌 李柯男 涂贵辉 王瀛帜
• 来源期刊: 航海
• 关键词: 上海出口集装箱运价指数 ADF检验 ARIMA模型 ARCH模型
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 航海技术
• 页码范围: 66-70
• 页数: 5页
• 字数: 4193字
• 语种: 中文

摘要

上海出口集装箱运价指数(SCFI)是反映市场运价指数行情变化趋势的主要指标.本文首先运用ADF检验对SCFI序列进行检验,得出SCFI序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI序列进行一阶差分,差分后是平稳的,通过构建ARIMA模型,得出SCFI的ARIMA(2,1,2)模型.针对SCFI指数的波动性,研究其对数序列ln(SCFI),通过ADF检验判断ln(SCFI)序列也是一阶单整的.最后,运用ARCH LM检验得出SCFI对数序列存在ARCH效应,并用ARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性.利用Eviews软件和Crystal ball进行实践操作,对研究问题进行求解,旨在了解上海出口集装箱运输市场形式,判断市场走向,为相关港航企业经营决策以及政府部门调控管理提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李柯男		2	0	0.0	0.0
2	李志斌		6	1	1.0	1.0
3	涂贵辉		2	0	0.0	0.0
4	王瀛帜		1	0	0.0	0.0