基于TARCH( 1 ,1 )模型对石油价格波动的实证分析①

• 作者: 冯超 申世昌
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 石油价格 ARMA模型 TARCH模型 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 科研与实践探索
• 页码范围: 635-638
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2486字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2019.04.034

摘要

随着中国成为世界第二大经济实体,对能源的需求也与日俱增,特别是对石油的依赖程度更加的明显,石油价格的波动对我国的经济发展至关重要.为此,选取2014年1月2日到2019年2月28日全国石油价格的日数据,对其进行二阶差分建立平稳性的石油价格序列,通过建立ARMA(2,0)模型,对其残差进行ARCH效应检验,可以得出序列存在高阶ARCH效应;通过进一步研究发现,序列存在非对称性,正负冲击对石油市场的影响是不同的,最终确定建立TARCH(1,1)模型对石油原油市场的波动性进行定量分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	申世昌	青海民族大学数学与统计学院	34	47	4.0	5.0
2	冯超	青海民族大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0