ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计

• 作者: 张海祥 王宇 王纯杰
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双谱密度 相依计数序列 高阶矩 整值时间序列 加权条件最小二乘
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 553-561
• 页数: 9页
• 分类号: O212.7
• 字数: 4815字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413／j.cnki.jdxblxb.2018205

摘要

用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最小二乘估计和Yule-Walker估计进行比较,验证了加权条件最小二乘方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王纯杰	长春工业大学数学与统计学院	42	104	5.0	8.0
2	王宇	天津大学应用数学中心	24	134	8.0	10.0
3	张海祥	天津大学应用数学中心	1	0	0.0	0.0