对冲基金分布复制模型的协方差估计与算法实现

• 作者: 孙慧萍 洪倩颖 王美清
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 对冲基金 分布复制 协方差估计 金融数据去噪
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 173-179
• 页数: 7页
• 分类号: O212.4|F830.59
• 字数: 4644字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7631/issn.1000-2243.18228

摘要

针对对冲基金分布复制模型在计算过程中采用指数加权移动平均方法来估计协方差,存在计算量大以及完全依赖样本的问题,使用基于因子估计和基于收缩的协方差估计方法进行计算,并引入预处理技术消除金融数据噪声的影响.实证分析表明,因子模型在样本数较少的情况下并没有体现出降维优势,而运用收缩的协方差矩阵估计,所获得的复制策略的单位风险价格在这三种方法中是最高的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王美清	福州大学数学与计算机科学学院	55	204	7.0	10.0
2	孙慧萍	福州大学数学与计算机科学学院	1	0	0.0	0.0
3	洪倩颖	福州大学数学与计算机科学学院	1	0	0.0	0.0