基于L1,1/2的组稀疏投资选择模型

• 作者: 张成毅 贺露露
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 数学
• 关键词: 组稀疏投资选择 Half阈值算法 正则化理论
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 所属期刊栏目: 价值应用
• 页码范围: 183-186
• 页数: 4页
• 分类号: O242.1|F830.9
• 字数: 4016字
• 语种: 中文

摘要

组稀疏投资选择问题是目前金融学领域里十分核心和活跃的课题之一.这一问题的研究和解决需要在一个跨学科的平台上进行,通过应用统计估计、最优化理论、矩阵分析和经济学等学科知识,结合分块矩阵的思想,采用对比、分析、归纳等方法,从而取得了较为丰富的研究成果.本文在Markowitz开创的理性投资者进行资产组合的理论和方法的基础上,基于L1,1/2正则化理论,构建了组稀疏投资选择模型,得出了数值求解这类模型的Half阈值算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张成毅	西安工程大学理学院	14	27	3.0	4.0
2	贺露露	西安工程大学理学院	2	1	1.0	1.0