互联网金融概念股收益率的统计分析

• 作者: 沈银芳
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网金融 收益率 均值 波动率 GAS
• 年，卷（期）: 2019,（9）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 125-127
• 页数: 3页
• 分类号: F23
• 字数: 2712字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.09.062

摘要

利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autoregressive Score,GAS)模型同时对浙江省三大互联网金融概念股同花顺、生意宝和恒生电子日收益率序列的均值和波动率建模,结合描述性统计分析,得到收益率序列均存在典型的尖峰厚尾非正态性,且收益率序列本身平稳,波动率时变性显著,收益率序列之间具有较强相关性和联动特征.未来可以进一步进行收益和波动率的预测分析,为完善我国,尤其是浙江省互联网金融市场的功能提供参考信息,以利于更好地控制市场风险,稳定市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈银芳	浙江财经大学数据科学学院	13	38	3.0	5.0