中国信用债市场违约风险研究

• 作者: 刘欣怡
• 来源期刊: 农家致富顾问
• 关键词: 信用债 违约风险 概率模型
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 184,186
• 页数: 2页
• 字数: 2592字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9902.2019.04.173

摘要

本文对2014年1月1日至2017年10月31日期间信用债的违约情况进行建模,基于已有的学术研究以及中国信用债市场的特征,搭建了信用违约风险指标体系,利用Logit和Probit概率模型计算市场上每个时点所有信用债的违约概率,为市场上信用债的投资提供参考,对可能违约的债券建立预警机制,避免投资者由于债项违约而承受巨大的损失.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘欣怡		4	0	0.0	0.0