半参数模型对我国白银期货风险价值的估计

• 作者: 张淑娟
• 来源期刊: 营销界
• 学科: 经济
• 关键词: 白银期货 风险价值 GARCH 收益率 半参数模型
• 年，卷（期）: 2019,（22）
• 页码范围: 73-75
• 页数: 3页
• 分类号: F832.54

摘要

论文使用几种参数及半参数GARCH-VaR模型,对我国的白银期货市场进行价值风险的估计。通过检验结果发现GARCH模型结合非参数分位数的半参数方法,具有更好的估计效果。因此文中使用的这种半参数估计方法,可以对于我国的白银期货市场的风险预测具有一定的参考意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张淑娟	天津财经大学珠江学院	5	3	1.0	1.0