基于基本面三因子的量化投资策略研究

• 作者: 郑露雨
• 来源期刊: 今日财富:中国知识产权
• 学科: 经济
• 关键词: 选股模型 回报率 基本面 量化投资策略 市销率 收益率 净利润增长率 投资者 超额收益 多因子模型 交易策略 股票池
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 页码范围: 31-32
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

随着计算机技术的不断发展,在金融投资领域,开发程序化交易策略正处于方兴未艾之时。量化投资在运用数理统计挖掘历史信息的过程中,找出蕴含的规律,并构建出相应策略由计算机自动执行交易订单,能够有效规避人的心理缺陷,从而能够获取超额收益。本文以沪深300指数成分股为研究对象,基于价值、成长和质量因子,分别选择市销率、净利润增长率和权益回报率三因子通过打分法进行选股,并建立量化投资策略模型。经过分析优选的股票,收益率表现良好,证明了该量化模型性能优异,为投资者获得正向收益提供了借鉴。

作者信息

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1	郑露雨	山东财经大学经济学院	1	0	0.0	0.0