基于沪深300成分股的量化投资策略研究

• 作者: 吕凯晨 闫宏飞 陈翀
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 量化投资 多因子模型 支持向量机 股票 沪深300
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 第二十四届全国信息检索学术会议专栏
• 页码范围: 1-12
• 页数: 12页
• 分类号: F830
• 字数: 6757字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2019.01.001

摘要

本文以沪深300指数成分股为股票池,构建出一个能持续战胜市场的量化选股模型.第一步先从基本面入手,通过多因子打分模型筛选出50只长期优势股,对应的上市公司经营状况良好,具有一定投资价值,但短期内可能受市场震荡影响,未必在一周之内有上涨表现.在第二步引入支持向量分类算法对长期优势股展开技术分析,从中选出本周上涨概率最大的10只优势精选股买入.该模型在2015—2017年累计收益率达73.03％,年化收益率为20.05％,夏普比率为0.54,远超同期沪深300指数的业绩表现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫宏飞	北京大学信息科学技术学院	32	414	11.0	20.0
2	陈翀	北京师范大学政府管理学院	19	59	6.0	7.0
3	吕凯晨	北京大学信息科学技术学院	1	8	1.0	1.0