基于面板数据的商业银行流动性风险研究

• 作者: 张瑞锋 杨乐乐
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 面板数据 流动性风险 互联网金融
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 特稿
• 页码范围: 4-10
• 页数: 7页
• 分类号: F832.33
• 字数: 8327字
• 语种: 中文

摘要

近年来随着互联网金融的高速发展,商业银行对于自身流动性风险的管理和控制能力的要求比以往更高.以16家上市的商业银行为例,自2009年至2018年每季度的相关数据,以流动性比例作为商业银行流动性风险的代表指标,从内部因素和外部因素两方面共选取9个变量作为度量指标,采用面板数据模型对商业银行流动性进行分析.结果显示M2增速与流动性比例关系不显著,资本充足率与流动性比例呈正相关,而通货膨胀则与流动性比例呈现负相关,基本与现阶段经济发展现状是相符的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张瑞锋	河北经贸大学金融学院	17	281	7.0	16.0
2	杨乐乐	河北经贸大学金融学院	1	0	0.0	0.0