基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究

• 作者: 刘志洋 孟祥璐
• 来源期刊: 福建金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 货币政策 银行风险承担 Copula KMV模型
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 20-28
• 页数: 9页
• 分类号: F832.33
• 字数: 6542字
• 语种: 中文

摘要

本文使用基于期权定价理论的KMV模型所测度的商业银行倒闭概率作为商业银行风险承担的变量,并研究货币政策对商业银行风险承担的影响.综合来看,紧缩型货币政策没有显著增加商业银行的风险承担,且其导致的M2供给下降会降低商业银行的风险承担;而宽松型货币政策会降低商业银行风险承担,且其导致M2上涨没有显著增加商业银行风险承担.这说明,中国货币政策的实施在降低商业银行风险承担方面是成功的,且有效地防止商业银行经营风险的上升.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘志洋	东北师范大学经济学院	87	241	6.0	14.0
2	孟祥璐	东北师范大学经济学院	3	0	0.0	0.0