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基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究
基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究
作者:
刘志洋
孟祥璐
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
货币政策
银行风险承担
Copula
KMV模型
摘要:
本文使用基于期权定价理论的KMV模型所测度的商业银行倒闭概率作为商业银行风险承担的变量,并研究货币政策对商业银行风险承担的影响.综合来看,紧缩型货币政策没有显著增加商业银行的风险承担,且其导致的M2供给下降会降低商业银行的风险承担;而宽松型货币政策会降低商业银行风险承担,且其导致M2上涨没有显著增加商业银行风险承担.这说明,中国货币政策的实施在降低商业银行风险承担方面是成功的,且有效地防止商业银行经营风险的上升.
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时变多元Copula模型
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中国货币政策传导的银行博弈分析
货币政策传导
中央银行
商业银行
监管
内容分析
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相关学者/机构
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内容分析
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文献信息
篇名
基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究
来源期刊
福建金融管理干部学院学报
学科
经济
关键词
货币政策
银行风险承担
Copula
KMV模型
年,卷(期)
2020,(1)
所属期刊栏目
金融研究
研究方向
页码范围
20-28
页数
9页
分类号
F832.33
字数
6542字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
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1
刘志洋
东北师范大学经济学院
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孟祥璐
东北师范大学经济学院
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银行风险承担
Copula
KMV模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
福建金融管理干部学院学报
主办单位:
福建金融管理干部学院
出版周期:
季刊
ISSN:
1009-4768
CN:
35-1229/F
开本:
大16开
出版地:
福建省福州市闽侯上街镇溪源宫路2号
邮发代号:
创刊时间:
1987
语种:
chi
出版文献量(篇)
1260
总下载数(次)
3
总被引数(次)
3851
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