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摘要:
为了研究企业债券市场,并针对汇率波动对企债市场的影响,提出建立LSTM和GRU两种神经网络模型;首先证明了它们对于企业债券市场收益的研究具有良好的拟合和预测效果,再将人民币兑美元的汇率数据作为神经网络的输入变量之一,验证人民币汇率对企债市场收益的影响,并比较两种模型的预测效果;结果显示:加入汇率指标后,两种模型不仅能捕捉收益趋势,同时都在数值上也更加精准可靠.实证研究表明,目前在研究我国企业债券市场时,人民币汇率是不可忽略的影响因素,并且相较而言GRU模型的结果更为精准.
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文献信息
篇名 基于神经网络研究人民币汇率对企债收益的影响
来源期刊 重庆工商大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 汇率 上证企债指数 对数收益率 LSTM GRU
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 71-77
页数 7页 分类号 TP183
字数 3986字 语种 中文
DOI 10.16055/j.issn.1672-058X.2020.0001.012
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周颖 上海理工大学管理学院 35 77 4.0 7.0
2 沐年国 上海理工大学管理学院 23 82 5.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
汇率
上证企债指数
对数收益率
LSTM
GRU
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆工商大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-058X
50-1155/N
16开
重庆市南岸区学府大道21号
1983
chi
出版文献量(篇)
3397
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6
总被引数(次)
14776
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