不同行业间股票协整关系的实证研究

• 作者: 钟明雪
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 申万行业指数 协整检验 行业协整
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 交流平台
• 页码范围: 37-39
• 页数: 3页
• 字数: 3063字
• 语种: 中文

摘要

本文通过申万一级行业划分方式,选取2016年1月1日至2018年12月31日中各行业的日收盘价数据构成的行业指数,研究两个不同行业间是否存在协整关系.实验结果表明,在申万一级行业指数中,存在29组满足协整关系的行业组合,其行业指数价差长期、稳定的维持在一定范围内.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟明雪	北京邮电大学理学院	2	0	0.0	0.0