基于函数型数据分析的金融数据多层凝聚算法

• 作者: 张琦 赵天慈 马儒宁
• 来源期刊: 数学建模及其应用
• 学科: 数学
• 关键词: 函数型数据 多层 核心集 聚类算法
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 所属期刊栏目: 建模探索
• 页码范围: 40-46,封3
• 页数: 8页
• 分类号: O29
• 语种: 中文

摘要

将多层核心集凝聚算法应用于函数型数据分析,并应用于金融数据聚类.首先,依托金融数据的函数型特征对其进行基函数展开;其次,对产生的高维数据进行特征提取;最后,用多层核心集凝聚算法进行聚类.实验对股票波动率曲线进行聚类,挖掘出股票数据波动的内在特征,可以客观地对股票板块进行划分.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马儒宁		13	110	6.0	10.0
2	张琦		6	31	2.0	5.0
3	赵天慈		1	0	0.0	0.0