基于平衡损失函数和最大熵方法的信度估计

• 作者: 吴黎军 戴鑫
• 来源期刊: 伊犁师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 信度估计 平衡损失函数 最大熵 拉格朗日乘子
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3847字
• 语种: 中文

摘要

在保险精算领域,信度理论是一种计算保费的经验模型,根据过去的风险和数据,精算师可利用信度理论计算可行的保费.而事实上,过去几期的保费并不服从某种具体的分布,因此引入最大熵方法,在仅已知部分历史信息的前提下,对保费进行合理推断.此外,考虑到正负误差引起的损失不同,采用了一种非对称损失函数——平衡损失函数.基于该平衡函数,经过最大熵优化,得到了信度保费的估计.最后,通过数值模拟,验证了此方法比经典信度估计更优.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	戴鑫	广西师范大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0