基于时间序列分析的我国煤炭价格指数研究

• 作者: 乔舰 王禄洲
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 指数平滑法 ARIMA ARCH 协整检验
• 年，卷（期）: tjxyyy_2020,（4）
• 页码范围: 631-637
• 页数: 7页
• 分类号: F42

摘要

本文选取中国煤炭工业协会发布的中国煤炭价格指数(CCPI)全国综合指数作为煤炭价格的研究对象,基于时间序列分析的指数平滑法、ARIMA-ARCH模型、协整–误差修正模型方法对我国煤炭价格指数进行了系统研究。研究表明我国煤炭价格指数周期性的表现在2012年前后是不同的;可预测2020年我国煤炭价格持续走低;我国煤炭价格受外在事件或政策影响反应强烈,好消息和坏消息对价格波动性的冲击等大;国际WTI原油价格的当期波动会对我国煤炭价格指数的当期波动产生显著影响,上期误差对当期波动的影响也高度显著。未来可通过使用频率更高的数据、对煤炭价格进行分时段、从全球视角等方面对我国煤炭价格指数波动做进一步研究。