基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究

• 作者: 唐国强 李世君 杜诗雪
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GJRGARCH 5G板块 skew-t VaR 风险度量
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 页码范围: 56-63
• 页数: 8页
• 分类号: O213|F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2020.05.007

摘要

本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、 尖峰厚尾、 非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupiec检验得到基于skew-t分布的GJRGARCH(1,1)模型可以更好地度量5G板块的金融风险,其可信度和稳健性强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强		38	114	6.0	8.0
2	李世君		3	0	0.0	0.0
3	杜诗雪		3	0	0.0	0.0