基于决策树的股票多因子优化模型策略研究

• 作者: 陈权 龚轩涛
• 来源期刊: 信息技术与信息化
• 关键词: 决策树 多因子 独热码
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 研究与探讨
• 页码范围: 209-211
• 页数: 3页
• 字数: 2932字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9528.2020.01.068

摘要

近年来,对量化交易的研究渐渐发展,但是我国的市场波动性大,对量化交易产生的一些影响,且投资组合受宏观,市场等因素的影响,使大家越来越关注因子的配置上.本文的核心思想是遵守市场的变化规律,顺势而行,结合金融知识使用单因子策略对因子进行筛选,再将筛选出的因子使用岭回归、SVM、决策树等机器学习算法训练,对股票收益率进行预测,实验表明决策树在股票预测效果极佳.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚轩涛	西南财经大学天府学院	8	1	1.0	1.0
2	陈权	西南财经大学天府学院	2	2	1.0	1.0