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股票市场风险与货币政策未预期调整——基于DID+VAR方法的政策绩效评估方案设计
股票市场风险与货币政策未预期调整——基于DID+VAR方法的政策绩效评估方案设计
作者:
王骥
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
系统性风险
非预期货币政策
政策绩效
摘要:
利用理性泡沫理论,综合采用双重差分方法与向量自回归模型,基于近年来市场日交易数据,本文估算了我国股票市场系统性风险与非预期货币政策之间的关系.本文认为,非预期货币政策主要通过对短期利率市场产生非预期影响,进而对股票市场系统性风险形成冲击.而且,这种冲击在方向和幅度上均将受到股票投资者预期形成机制与原有系统性风险水平的影响,因此,其动态影响过程表现出非线性化的特点.但是,从市场系统性风险的角度来说,非预期货币政策对我国股票市场的具体影响并不存在非对称性.因此,以降低股票市场系统性风险为目标的相机抉择的货币政策,其政策绩效将受到预期管理工作的影响.
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篇名
股票市场风险与货币政策未预期调整——基于DID+VAR方法的政策绩效评估方案设计
来源期刊
金融经济
学科
关键词
系统性风险
非预期货币政策
政策绩效
年,卷(期)
2020,(4)
所属期刊栏目
专题:资本市场
研究方向
页码范围
46-53,66
页数
9页
分类号
F832.5
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1007-0753.2020.04.006
五维指标
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非预期货币政策
政策绩效
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研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
金融经济(市场版)
主办单位:
出版周期:
月刊
ISSN:
CN:
开本:
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
8477
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总被引数(次)
4070
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