我国上市商业银行操作风险度量研究——基于贝叶斯网络模型

• 作者: 刘静静
• 来源期刊: 新西部
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 贝叶斯网络模型 上市商业银行
• 年，卷（期）: 2020,（11）
• 页码范围: 64-65
• 页数: 2页
• 分类号: F832.33

摘要

本文利用323个上市商业银行操作损失事件样本数据,通过构建贝叶斯网络模型对我国上市商业银行操作风险进行了度量,结果表明:我国上市商业银行主要操作损失事件包括内部欺诈、外部欺诈和资产管理三类;操作损失事件发生最多的业务条线包括零售银行、商业银行、资产管理三类;操作损失事件大部分属于低等损失事件。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘静静	西北大学经济管理学院	4	0	0.0	0.0