互联网金融背景下投资者情绪对股票市场的影响研究

• 作者: 张建军
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 互联网金融 投资者情绪 股票市场 向量自回归模型
• 年，卷（期）: 2020,（16）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 96-99
• 页数: 4页
• 字数: 4603字
• 语种: 中文

摘要

本文采用2015年7月至2019年3月我国互联网金融、投资者情绪与股票市场相关月度数据,构建向量自回归(VAR)模型,探究互联网金融和投资者情绪对于中国股票市场之间的关系.结果表明,股票市场与投资者情绪之间存在单向格兰杰因果关系,股票市场与个人投资者情绪存在单向格兰杰因果关系,互联网金融与股票市场之间存在单向格兰杰(Granger)因果关系,即股票市场不是互联网金融的格兰杰(Granger)原因,而互联网金融是股票市场的格兰杰原因,互联网金融与投资者情绪之间存在单向格兰杰因果关系.基于此,本文提出相关政策建议.

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