两种马尔可夫链状态转移概率矩阵的估计与比较

• 作者: 陈雯 吕王勇 李思奇 代娟 邓柙
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 关键词: 马尔可夫链 转移概率矩阵估计 C-K方程法 频率代替概率法 均方误差
• 年，卷（期）: 2021,（8）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 217-223
• 页数: 7页
• 分类号: O211.62
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.08.028

摘要

首先证明马尔可夫链任意等间隔子序列仍是马尔可夫链;并给出该子序列的转移概率矩阵及其2种估计方法,即C-K方程法和频率代替概率法;最后基于偏差和均方误差比较转移概率矩阵估计的优劣,计算机仿真实验结果表明C-K方程法更有效.