基于信贷风险量化分析的辅助决策模型

• 作者: 王梓天 王泽松 万后鹏
• 来源期刊: 信息与电脑
• 关键词: 信誉评级 主成分分析法 惩罚因子 贷款配额权重
• 年，卷（期）: 2021,（10）
• 所属期刊栏目: 算法语言
• 页码范围: 52-56
• 页数: 5页
• 分类号: F830.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9767.2021.10.016

摘要

本文对中小微企业的信贷决策问题进行讨论,从企业相关数据中提炼出多项指标,利用其建立量化分析模型,并结合如信誉评级等因素制定了信贷策略.首先,使用主成分分析方法对指标进行降维处理,并采用逻辑回归算法对企业的违约概率进行预测,用企业违约概率量化了企业的信贷风险;其次,引入信誉评级作为新的指标,并定义惩罚因子来更全面地约束模型;最后,计算得出各企业贷款对各企业贷款年利率、贷款配额权重的方案,并与市场实际情况进行对比.对比结果表明,该方案符合市场规律,具有较强的可靠性.