原文服务方: 商展经济       
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极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型
股票市场
公司债券市场
极端风险事件
尾部风险
风险溢出
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型的碳市场和煤炭市场风险溢出效应研究
碳市场
煤炭市场
DCC-GARCH-ΔCoVaR模型
风险溢出效应
绿色债券市场和能源行业股票市场的风险溢出效应研究
绿色债券;传统能源;多元GARCH模型;波动性溢出效应;绿色金融
“双碳”背景下中国碳市场建设研究——来自EUETS的启示
碳市场
碳排放权
碳交易
碳金融
EUETS
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 “双碳”背景下绿色债券的跨市场风险联动 及溢出效应研究
来源期刊 商展经济 学科 地球科学
关键词 TVP-VAR;格兰杰因果检验;DCC-GARCH;DY;绿色债券;跨市场风险联动;溢出效应
年,卷(期) 2024,(19) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 122-128
页数 7页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.19.116
五维指标
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2024(0)
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研究主题发展历程
节点文献
TVP-VAR;格兰杰因果检验;DCC-GARCH;DY;绿色债券;跨市场风险联动;溢出效应
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商展经济
半月刊
2096-6776
10-1617/F7
chi
出版文献量(篇)
1276
总下载数(次)
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