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极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型
股票市场
公司债券市场
极端风险事件
尾部风险
风险溢出
中国外汇市场与股票市场的动态关联性研究
外汇市场
股票市场
人民币实际有效汇率
溢出效应
中国货币市场与股票市场的关联性研究
货币市场
股票市场
关联性
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型的碳市场和煤炭市场风险溢出效应研究
碳市场
煤炭市场
DCC-GARCH-ΔCoVaR模型
风险溢出效应
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 绿色债券市场和能源行业股票市场的风险溢出效应研究
来源期刊 中国商论 学科 地球科学
关键词 绿色债券;传统能源;多元GARCH模型;波动性溢出效应;绿色金融
年,卷(期) 2024,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 123-126
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2024.04.117
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研究主题发展历程
节点文献
绿色债券;传统能源;多元GARCH模型;波动性溢出效应;绿色金融
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国商论
出版文献量(篇)
192
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