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金融学季刊
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Quarterly Journal of Finance
主办单位：
北京大学出版社
ISSN：
978-7-301-23032-9
CN：
出版周期：
不定期
邮编：
100871
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摘要： 货币政策作为政府调控经济的重要手段，会对宏观经济和微观企业运行产生重要而深远的影响。以2004—2012年沪、深两市A股制造业上市公司为研究样本，本文探索了货币政策对公司成本粘性的影响。研究...
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摘要： 本文发现,QFII持股能够促进企业创新:QFII持股使企业的专利申请数量增加,专利申请质量更高,研发投入增大.上述主要发现在处理了潜在的内生性问题后仍然成立.进一步研究表明,QFII持股能通...
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摘要： 对于中国大部分企业来说，银行授信额度是一种稀缺的金融资源。通过构建2004—2009年中国A股上市公司的政治关联程度指标，本文研究发现，当企业需要授信额度时，政治关联程度越高，越容易获得银行...
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摘要： 本文利用国内某商业银行的中小企业贷款违约数据，采用Logistic模型和随机效应Logistic模型对非上市中小企业贷款违约风险的影响因素进行实证分析。结果表明：非上市中小企业的硬信息指标特...
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摘要： 使用2009年7月至2015年7月的新股发行数据,通过实证检验表明,限制新股上市首日涨幅会显著提高IPO抑价率.基于信息不对称理论的分析框架,本文进一步研究其他因素与限制涨幅政策的交互效应后...
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摘要： 本文实证检验了中国风险投资行业是否存在逐名效应.对在中国和美国上市的中国公司的研究都发现:为了尽快建立声誉,年轻风险投资公司会比成熟风险投资公司更早地将所支持的公司带上市.年轻风险投资公司的...
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摘要： 基于传统的定价模型计算超额收益的方法,并不能排除那些仅仅因为运气因素而显得创造了超额收益的基金.本文应用“False Discovery Rate”(FDR)的统计方法研究中国基金在调整运气...
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摘要： 自2014年8月新三板做市转让制度开启以来,做市商对做市股票流动性起到促进作用,然而在取得库存股的时点以及后续做市过程中做市乱象频现,也对市场流动性产生负面影响.本文以2014年8月25日至...
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摘要： 推动风险企业创新是风险投资价值创造的重要手段.本文较全面地评估了风险投资对中小板企业创新的影响.研究发现:①风险投资对企业创新的培育发挥了实质性的作用,但该作用效果在投资初期并不明显.在IP...
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10. 法律诉讼、银企关系与企业融资摘要： 诉讼是一种高成本解决利益冲突的方式,一般是在双方关系僵持到破裂甚至公开对立时才使用.当银行对不能及时归还借款本息的企业提起诉讼时,一方面破坏了银企关系,作为一种惩罚也破坏了声誉的隐性契约作用...
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摘要： 中国地方政府特别热衷于推动成立其能控制或干预的地方性金融机构,村镇银行是其中最新的代表.以村镇银行为例,我们考察了地方性金融机构设立的内生条件和各地区在成立地方性金融机构上存在的攀比效应.我...
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12. 特质波动率策略中的流动性摘要： 特质波动率与收益率的关系在文献中存在着争议.本文不仅证实了中国市场中特质波动率与收益率的负向关系,还进一步分析了这种负向关系产生的主要原因.本文通过构建理论模型,发现CAPM或者Fama-F...
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摘要： 本文构建了中国银行业资源型两阶段DEA模型,将商业银行资金运用过程分解为资金筹集和资金收益两个相互关联的子过程,综合地度量了商业银行效率.文章还将平滑自助法与DEA方法相结合,对银行效率值进...
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摘要： 动量效应是近年来量化金融的热门研究内容，但这方面的理论和应用研究在新兴的中国金融市场相对匮乏。本文针对中国期货市场系统地建立动量效应模型，分析了多个隐藏因子的影响，从而提出新的交易策略。借助...
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摘要： 银行规模可以通过多重机制影响银行风险承担。本文应用我国91家商业银行1998—2012年的非平衡面板数据实证检验了银行规模对风险承担的综合影响。分析表明，银行规模越大，风险承担水平越低，这一...
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摘要： 本文按照控制规模效应后的股票特质波动率大小构造投资组合，将高特质波动率组合与低特质波动率组合的加权平均收益率之差作为特质风险因子。以1992年7月1日至2013年12月31日沪、深两市股票为...
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摘要： 本文针对我国现状,从理论上分析了银行业间的竞争对关系型贷款以及中小企业融资可能造成的影响.主要结论有:①银行业间竞争会对关系型贷款进而对银行发放贷款的总量产生影响,这种影响与银行和企业建立关...
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摘要： 近年来,企业“囤积现金”现象严重,其中上市公司选择投资银行理财产品“蔚然成风”,引起广泛热议,但探索其背后原因的实证文献仍较为鲜见.本文以2012-2014年我国上市公司数据为研究对象,利用...
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19. 地区官员腐败会恶化股价崩盘风险吗摘要： 本文考察官员腐败对所在地区企业股价崩盘风险的影响.我们以2004-2014年我国A股非金融类公司为样本进行实证研究,发现:①地区官员腐败加剧了该地区企业的股价崩盘风险;②地区官员腐败是通过加...
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摘要： 本文充分考虑国内商品市场周期波动和境内外市场联动关系,通过探究期货市场风险溢价来源,构建期货市场基差变动的宏观经济因素模型.实证研究发现,市场利率、股权风险溢价等宏观经济因素以及境外期货市场...
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21. 中国上市公司投资者保护测度与评价摘要： 投资者保护,尤其是中小投资者权益的保护是资本市场发展的关键.鉴于现有研究对投资者保护的度量存在同质性、外生性假设等缺陷,本文在分析投资者保护制度安排的基础上,构建了测度中国上市公司投资者保护...
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摘要： 本文利用2006年6月至2010年12月中国上市公司的“百度指数”构建了投资者关注度的周度指标,并通过回归分析发现,投资者关注度对股票的下周持有收益有显著的正面影响,一周后影响即反转,但初始...
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23. 自由资金流动与基金智钱效应研究摘要： 本文构建基金营销与正常资金流动模型，修正我国基金自由资金流动指标，研究基金的智钱效应。选取2005—2012年的开放式基金数据，采用Carhart四因子模型对基金投资组合的研究发现，我国基金...
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摘要： 本文考虑到风险投资市场中存在的双边道德风险问题，提出风险投资者群体与创业企业家群体之间的匹配结构问题。通过采用中国风险投资市场的数据样本进行实证分析，发现风险投资者与创业企业家之间的匹配结构...
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摘要： 本文以深交所2009—2012年主板上市公司为样本，研究内部控制信息披露质量对股票风险、流动性和资本成本的影响。首先设计评价内控信息披露质量的指标，利用熵权法计算评估值，发现我国上市公司内部...
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摘要： 本文在动态空间经济学的框架下，从发达与发展中经济体以及不同产业增长的角度对服务贸易壁垒削减如何影响经济增长的“第三方效应”进行了实证分析。研究结果表明，服务贸易壁垒削减对各国的经济增长均能产...
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27. 要素价格扭曲的测度及成因分析摘要： 本文利用1998-2007年的工业企业数据对中国30个制造业行业资本和劳动力价格扭曲的程度进行了实证测算,发现不同行业资本和劳动力价格的扭曲程度存在较大差异.在样本期内,中国各行业资本和劳动...
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28. 模糊性、模糊厌恶与期权定价摘要： 本文指出,在假设未来状态存在模糊性、市场参与者模糊厌恶的情形下,期权价格依然可以写成Black-Scholes-Merton公式的形式;使用期权价格数据可以代替实验室方法有效地度量模糊性和模...
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摘要： 本文对亚洲新兴市场中承销商声誉与新股长期业绩的关系进行研究.实证结果发现,亚洲市场普遍存在新股长期业绩下滑,与匹配组、市场基准或行业基准相较,新股的3年累计异常回报与购买持有异常回报均显著为...
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30. 两种买卖价差估计渐近性质的比较摘要： 本文从理论上分析比较了两类有效买卖价差(effective bid-ask spread)估计的统计性质,即Roll的协方差估计(Roll,1984)和最近由Corwin and Schul...
金融学季刊基本信息
| 刊名 | 金融学季刊 | 主编 | 徐信忠,刘力,朱武祥 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 北京大学出版社 | 主管单位 | |
| 出版周期 | 不定期 | 语种 |
chi
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| ISSN | 978-7-301-23032-9 | CN | |
| 邮编 | 100871 | 电子邮箱 | |
| 电话 | 010-62752024 | 网址 | |
| 地址 | 北京市海淀区成府路205号 |
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