M值随机变量序列与Markov链的比较及其强偏差定理

• 作者: 汪忠志
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 似然比 Markov链 强偏差定理
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 页码范围: 65-69
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2000.01.016

摘要

设{Xn,n≥0}是在S={1,2,…,m}中取值的随机变量序列,I,J S, Sn(I,j,ω)是序偶列{X0,X1},(X1,X2),...,(Xn-1,Xn)中序偶(I,j)出现的次数,本文利用似然比[1],这一概念,作为{Xn,n≥0}与Ma链偏差的一种度量,并通过限制似然比,给出样本空间的一个子集D(C),在此子集上得到一类与Markov链有关的强偏差定理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪忠志	华东冶金学院数理系	13	32	3.0	5.0