随机变量序列基于指数分布的强偏差定理

• 作者: 丁芳清 汪忠志
• 来源期刊: 安徽机电学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 上鞅 强偏差 似然比 样本相对熵 相对熵密度
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 71-74
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4|O236
• 字数: 1443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2000.04.018

摘要

利用样本相对熵作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量,运用鞅理论及分析方法,研究了一类随机变量序列加权和的用不等式表示的极限定理,即强偏差定理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪忠志	华东冶金学院数理系	13	32	3.0	5.0
2	丁芳清	安徽纺织职业技术学院数学教研室	3	0	0.0	0.0