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摘要:
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考虑流动性风险的ARMA模型在股票收益率中的应用研究
流动性风险
ARMA模型
普通流动性风险比率
马氏指数
休-赫贝尔流动性比率
中国股市流动性风险研究 ——基于金融市场微观结构视角
流动风险
交易量
价格极差
广义自回归条件异方差模型
回测检验
基于Copula-kernel模型的流动性VaR分析
Copula
VaR
Monte Carlo模拟
核密度估计
流动性风险
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 不要漠视流动性风险
来源期刊 新疆城乡金融 学科 经济
关键词 流动性风险 商业银行 风险控制
年,卷(期) xjcxjr_2000,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 43
页数 1页 分类号 F830.45
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DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邹本伟 1 0 0.0 0.0
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2000(0)
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研究主题发展历程
节点文献
流动性风险
商业银行
风险控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
新疆城乡金融
双月刊
新疆乌鲁木齐解放南路318号
出版文献量(篇)
399
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0
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