破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用

• 作者: 汪荣明 王静龙 程宗毛
• 来源期刊: 华东师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 破产理论 罚金函数 更新方程 Laplace变换 调节系数
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 25-32
• 页数: 8页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3759字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2001.03.005

摘要

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数.在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究.文献[6]在利率强度带有Poisson跳的情况下,对罚金折现期望作了更深入的研究,并推出了罚金折现期望的更新方程,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论.该文在[4],[6]的基础上首先给出[6]中更新方程的另一种简单的概率证明,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪荣明	华东师范大学统计系	27	243	7.0	15.0
2	王静龙	华东师范大学统计系	23	195	7.0	13.0
3	程宗毛	华东师范大学统计系	1	8	1.0	1.0