时间序列与证券价格周期

• 作者: 任国彪 刘海军 罗俊明
• 来源期刊: 郑州大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 隐周期 时间序列 指数
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 分类号: O212|F830.9
• 字数: 1922字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6841.2001.03.009

摘要

利用时间序列的隐周期理论,对证券价格的周期波动建立数学模型,并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析,得到了指数波动的隐周期.结果表明,中国证券指数存在波动周期.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任国彪	郑州大学数学系	13	29	3.0	4.0
2	刘海军	郑州大学数学系	20	38	4.0	5.0
3	罗俊明	郑州大学数学系	3	6	1.0	2.0