证券价格指数复制的方法与算法模型

• 作者: 陈伟忠 陈春锋
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 证券价格指数复制 完全复制 优化复制 算法模型
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 559-563
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 6027字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.04.028

摘要

在回顾证券价格指数演变及指数衍生品创新的基础上,探讨了指数复制的不同方法,进而从文献综述的角度对证券价格指数复制中涉及到的方法与算法模型进行整理,总结了二次规划、线性规划、鲁棒回归、蒙特卡洛模拟以及遗传算法等不同方法与模型的具体应用,为指数衍生品产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供技术参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈伟忠	同济大学经济与管理学院	97	1654	26.0	37.0
2	陈春锋	同济大学经济与管理学院	11	130	7.0	11.0