广义频谱及其在经济学和金融学的应用

• 作者: 洪永淼
• 来源期刊: 广西师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH 经济计量学 有效市场假说 广义频谱 概率密度 预测 时间序列 风险值
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 32-44
• 页数: 13页
• 分类号: F224
• 字数: 2582字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2002.01.005

摘要

综述了时间序列频谱分析,尤其是一种广义频谱方法的新近发展.Hong (1999)提出的广义频谱是建立在通过特征函数进行的数据转换的基础之上,它可以刻画线性和非线性的相关关系,而通常的频谱或高阶频谱恰易将非线性的相关关系遗漏.还探讨了广义频谱在经济学和金融学中的广泛应用,其中包括市场有效性的检验 ,动态资产定价模型的正确性,价格变化方向的可预测性,风险值模型的完备性以及概率密度预测的最优性.