减小指数投资组合跟踪误差的研究

• 作者: 刘建 陈立新
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 股票指数 复制性投资组合
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 工商管理
• 页码范围: 383-385
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9
• 字数: 3404字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2002.03.043

摘要

在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩.但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管费等成本,复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差.本文就此问题,采用三种方法,来减少投资组合跟踪误差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈立新		17	176	6.0	13.0
2	刘建		3	31	2.0	3.0