金融时间序列的趋势路径的提取

• 作者: 刘国祥 王琼
• 来源期刊: 南京师大学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 金融时间序列 趋势项 分段最小二乘
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学与计算机科学研究
• 页码范围: 105-109
• 页数: 5页
• 分类号: O24.2
• 字数: 1789字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2002.02.022

摘要

传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数,本文对此提出一种新的模型,并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径.并将此方法应用于上证指数开市以来至今的数据,拟合效果较好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王琼	东南大学应用数学系	23	71	5.0	7.0
2	刘国祥	南京师范大学数学与计算机科学学院	17	42	4.0	5.0