Copula方法在时间序列趋势项提取中应用

• 作者: 回德俊 宋立新 赵越
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 时间序列 趋势项 Copula函数 积分绝对误差(IAE) 动力系统 相空间重构
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 831-837
• 分类号: O212.1
• 字数: 4713字
• 语种: 中文

摘要

对用动力系统方法进行非线性时间序列趋势项预测的问题进行了探讨.引入Copula 函数构造的误差衡量模型,对几种时间序列趋势项的提取方法进行了比较,在比较准则的构造上有所创新.进而从时间序列中提取的趋势项为数据,通过动力系统方法对证券市场指数的预测进行了实证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋立新	大连理工大学数学科学学院	56	128	6.0	9.0
2	赵越	大连理工大学数学科学学院	13	37	3.0	5.0
3	回德俊	大连理工大学数学科学学院	1	2	1.0	1.0