基于金融时间序列的符号聚合近似测度的改进

• 作者: 方昕 曹海燕 李兴兴 潘鹏
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 金融时间序列 维数降低 模式匹配 图形模式 改进的符号聚合近似表示法
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 页码范围: 23-28
• 页数: 6页
• 分类号: TP391.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.13954/j.cnki.hdu.2019.01.005

摘要

针对金融时间子序列模式匹配准确率低的问题,提出了一种在金融时间序列中定位图形模式的新方法,即改进的符号聚合近似表示方法.利用子序列每个区段的最小值、平均值和最大值进行符号化,并采用余弦相似度作为模式相似性的衡量标准.采用香港股票市场的恒生指数H IS的历史数据进行仿真实验,实验结果表明,无论是从匹配时间还是匹配的准确性角度分析,所提算法均比传统的SAX方法和TD_SAX方法更有效,所需时间较短且可以产生更少的假阴性和假阳性序列.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方昕	杭州电子科技大学通信工程学院	24	67	5.0	7.0
2	曹海燕	杭州电子科技大学通信工程学院	35	82	5.0	7.0
3	潘鹏	杭州电子科技大学通信工程学院	20	49	4.0	6.0
4	李兴兴	杭州电子科技大学通信工程学院	2	1	1.0	1.0