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摘要:
通过对波罗的海国际干散货运价指数分别提取长期趋势项、周期波动项和季节波动项以后,得到了一个符合ARMA模型建模要求的零均值平稳序列.对此序列建立的时间序列模型非常精确地模拟了波罗的海运价指数,并作出了误差极小的短期预测.
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文献信息
篇名 海运价格指数的波动规律
来源期刊 大连海事大学学报 学科 经济
关键词 国际干散货海运市场 波罗的海运价指数 ARMA模型
年,卷(期) 2003,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-4
页数 4页 分类号 F550
字数 3137字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7736.2003.01.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吕靖 大连海事大学交通运输管理学院 150 1018 16.0 25.0
2 陈庆辉 大连海事大学交通运输管理学院 2 102 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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2020(7)
  • 引证文献(1)
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研究主题发展历程
节点文献
国际干散货海运市场
波罗的海运价指数
ARMA模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
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