波罗的海运价指数波动研究

• 作者: 宗蓓华 李耀鼎
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: 波罗的海运价指数 波动性 单整 ADF检验 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 交通运输经济
• 页码范围: 84-87
• 页数: 4页
• 分类号: F550.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9498.2006.04.017

摘要

对波罗的海运价指数进行分析和检验.运用迪克-富勒检验(augmented DICKEY-FULLER,ADF)对波罗的海运价指数(Bultic dry indes,BDI)的对数序列进行检验,结果证明BDI对数序列是一个单位根过程,是非平稳的,但一阶差分后是平稳过程,即BDI对数序列是一阶单整的.通过ARCH LM检验认为BDI对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宗蓓华	上海海事大学交通运输学院	31	400	14.0	19.0
2	李耀鼎	上海海事大学交通运输学院	6	105	4.0	6.0